Lista recomandărilor

Recomandarea CNSM nr. R/3/2021
privind conformarea cu prevederile Ghidului ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică - EBA/GL/2020/14

Având în vedere:

  • Ghidul Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică – EBA/GL/2020/14, emis în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană);
  • Art.15 – 20 din Regulamentul CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare, care detaliază atribuțiile CNSM în ceea ce privește identificarea și raportarea instituțiilor de tip G-SII.

Întrucât

  • Ghidul EBA/GL/2020/14 se adresează inclusiv autorităților desemnate menționate la articolul 131 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, altele decât autoritățile competente, respectiv, la nivel național, Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM);
  • Directiva 2013/36/UE reglementează activitatea: (i) instituţiilor de credit, aflate în aria de supraveghere a Băncii Naționale a României şi a (ii) firmelor de investiţii, supravegheate de Autoritatea de Supraveghere financiară;
  • Până în prezent, în sistemul bancar românesc nu au fost identificate instituții de importanță sistemică globală (G-SII), ca urmare a dimensiunii relativ reduse a instituțiilor care activează pe piața bancară națională. Pragul de la care o entitate poate fi clasificată în categoria G-SII, astfel cum este stabilit la pct.6 din Ghidul EBA/GL/2020/14, este de 200 miliarde de euro, pe bază consolidată sau individuală, aplicabil la indicatorul de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier;
  • Conform articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta ghidul, prin integrarea acestuia în practicile lor.

În temeiul

Consiliul General al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială emite prezenta recomandare:

Se recomandă Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități de supraveghere sectoriale, să se conformeze cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemicăEBA/GL/2020/14 de la data la care vor exista instituții relevante (instituții de tip G-SII) în cadrul jurisdicției lor și să asigure opozabilitatea prevederilor acestuia față de instituțiile vizate.

Recomandarea CNSM nr. R/2/2021
privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricțiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19

Având în vedere:

  1. Prevederile art.3 alin.(2) lit.b) și alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național /li>
  2. (2) Recomandarea CERS privind restricțiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19 (CERS/2020/7)
  3. Recomandarea CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricțiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19
  4. Rolul important al sistemului financiar în revenirea economică în contextul crizei provocate de pandemia COVID-1

În temeiul

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială adoptă prezenta recomandare:1. Se recomandă Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități competente, să solicite instituțiilor de credit, firmelor de investiții, societăților de asigurare și reasigurare, aflate în aria lor de supraveghere, după caz, ca, cel puțin până la 30 septembrie 2021, să evite efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni, care au ca efect reducerea cantității sau calității fondurilor proprii la nivel consolidat și/sau individual: a) Să distribuie dividende sau să acorde un angajament irevocabil de a distribui dividende; b) Să răscumpere acțiuni ordinare; c) Să creeze o obligație de plată a unei remunerații variabile către un membru al unei categorii de personal ale cărui activități profesionale au un impact material asupra profilului de risc al instituției financiare. Se exceptează cazul în care instituția financiară dovedește prudență sporită în efectuarea oricăreia dintre acțiunile respective și reducerea respectivă nu depășește nivelul unui prag de distribuire conservator, stabilit de către autoritățile competente. 2. În calibrarea pragului de distribuire conservator, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare următoarele aspecte: (a) obiectivul prezentei Recomandări, în special necesitatea ca instituțiile financiare să mențină un nivel suficient de capital pentru a reduce riscul sistemic și a contribui la creșterea economică, luând în considerare riscul deteriorării poziției de solvabilitate a sectorului real din cauza contextului pandemic, (b) asigurarea că nivelul distribuirilor oferite de instituțiile financiare este semnificativ mai redus comparativ cu anii precedenți crizei COVID-19, (c) particularitățile fiecărui sector aflat în aria de supraveghere a autorității competente respective. 3. Se recomandă Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară să se angajeze în dialoguri bilaterale cu instituțiile financiare aflate în aria lor de supraveghere, înainte ca acestea să întreprindă oricare dintre acțiunile menționate la punctul 1 literele (a) sau (b). 4. Se recomandă autorităților competente să țină cont de următoarele criterii la punerea în aplicare a prezentei recomandări: a) să acorde atenție principiului proporționalității, ținând seama, în special, de natura instituțiilor financiare și de capacitatea acestora de a contribui la atenuarea riscului sistemic la adresa stabilității financiare care rezultă din criza provocată de pandemia de COVID-19, precum și la redresarea economică; (b) să evite arbitrajul de reglementare; (c) să evalueze în mod regulat impactul restricțiilor impuse cu privire la distribuiri, în lumina obiectivelor prezentei recomandări. Pentru punerea în aplicare a punctului 1 literele (a) și (b) din prezenta Recomandare și pentru a evalua oportunitatea aplicării restricțiilor la nivel subconsolidat sau la nivel individual, se recomandă autorităților competente să respecte următoarele principii: (a) Principiul 1: Ținând seama de necesitatea de a preveni sau de a reduce riscul sistemic la adresa stabilității financiare în statul lor membru și în Uniune, autoritățile competente ar trebui să sprijine buna funcționare a pieței interne și să recunoască necesitatea unei contribuții sustenabile a sectorului financiar la creșterea economică a statelor membre și a Uniunii în ansamblul său. (b) Principiul 2: Autoritățile competente ar trebui să se asigure că niciuna dintre restricții nu are efecte negative disproporționate asupra sistemului financiar în ansamblu sau asupra unor părți ale acestuia în alte state membre sau în Uniune în ansamblul său. (c) Principiul 3: Autoritățile competente ar trebui să coopereze îndeaproape atât între ele, cât și cu autoritățile de rezoluție relevante, inclusiv în cadrul colegiilor, după caz.

Recomandarea CNSM nr. R/1/2021
privind amortizorul anticiclic de capital în România

Având în vedere următoarele:

  1. Prevederile art.3 alin.(2) lit.b) și alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național și cele ale Regulamentului CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: art. 4 – 9 referitoare la amortizorul anticiclic de capital, precum şi art. 1, privind aplicarea amortizoarelor de capital,
  2. Amortizorul anticiclic de capital are ca scop creşterea rezilienţei sectorului bancar la pierderile potenţiale induse de o creştere excesivă a creditării. Amortizorul se constituie în perioada de creştere excesivă a creditării, ca supliment la amortizorul de conservare a capitalului, şi poate fi eliberat în faza de contracţie cu scopul absorbţiei pierderilor. Rata amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc, determinată de instituţiile de credit care deţin expuneri din credite în România, trebuie să fie între 0 la sută şi 2,5 la sută, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale. În cazuri justificate, se poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5 la sută din valoarea totală a expunerii la risc.

Întrucât:

  • Impactul pandemiei COVID-19 a fost resimțit puternic la nivelul economiei naționale pe parcursul anului 2020, cu efecte inclusiv asupra activității de creditare;
  • Deși revenirea economică din a doua parte a anului a fost peste așteptări, iar declanșarea campaniei de vaccinare consolidează premisele privind depășirea crizei sanitare, incertitudinea ridicată legată de momentul și puterea recuperării în perioada următoare fac în continuare dificil de estimat evoluțiile de la nivel macroeconomic.
  • În contextul actual, sectorul bancar are un rol important în finanțarea economiei reale pentru a diminua impactul crizei COVID-19, măsuri de relaxare a cerințelor macroprudențiale fiind adoptate la scară largă în Uniunea Europeană.

În temeiul

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială adoptă prezenta recomandare:

Având în vedere evoluțiile cu privire la creditul neguvernamental, precum și incertitudinile semnificative din domeniul economico-financiar consemnate la nivel național și internațional pe fondul răspândirii infecțiilor COVID-19, se recomandă ca Banca Naţională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută. De asemenea, se recomandă BNR continuarea monitorizării evoluției situației economice și a creditării la nivel agregat și sectorial, cu urmărirea atentă a impactului pandemiei COVID-19 asupra finanțării populației și companiilor de către instituțiile de credit.

Listă Recomandări 2020

Listă Recomandări 2018 – 2019

 

Listă Recomandări 2017