Măsurile recomandate pentru reciprocitate în Recomandarea CERS/2015/02 în intervalul 2017-2022

În vederea asigurării unor condiții concurențiale echitabile (level playing field) și pentru a evita arbitrajul de reglementare în cadrul pieței unice, Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) recomandă autorităților macroprudențiale naționale recunoașterea măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre în baza Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri. Potrivit principiului reciprocității prin recunoaștere voluntară prevăzut de cadrul european de reglementare, CNSM poate recunoaște măsurile adoptate de alte state membre, ceea ce echivalează cu aplicarea acelor măsuri sau a unor măsuri similare de către instituțiile de credit din România care furnizează servicii financiare în statul membru respectiv în mod direct sau prin intermediul unor sucursale.

Tabelul de mai jos prezintă succinct măsurile recomandate pentru reciprocitate în Recomandarea CERS/2015/02 cu amendamentele ulterioare, precum și decizia adoptată de CNSM cu privire la oportunitatea recunoașterii acestora prin reciprocitate voluntară.

Țară

Măsura

Prag de materialitate

Perioada de valabilitate

Decizia CNSM[1]

Belgia

Impunerea unui amortizor pentru risc sistemic sectorial (SSyRB) de 9 la sută tuturor instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne (IRB), aplicabil expunerilor imobiliare de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia.

2 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit

01.05.2022

prezent

În ședința din data de 28 iunie 2022, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Belgia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Lituania

Introducerea unui amortizor pentru riscul sistemic sectorial (SyRB) de 2 la sută aplicat tuturor expunerilor imobiliare de tip retail garantate cu bunuri imobile locative.

50 milioane EUR (pragul de semnificație este stabilit pentru valoarea expunerilor provenite din credite acordate debitorilor din Lituania)

01.06.2022 –

prezent

În ședința din data de 31 martie 2022, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Lituania, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Olanda

Aplicarea unei limite inferioare a ponderii de risc de 12 la sută expunerilor imobiliare de tip retail garantate cu ipoteci rezidențiale localizate în Olanda celor care au un LTV mai mic de 55 la sută. Pentru restul expunerilor cu un LTV mai mare de 55 la sută se aplică o pondere minimă de risc în valoare de 45 la sută.

5 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit

01.01.2022 –

prezent

În ședința din data de 31 martie 2022, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Olanda, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Luxemburg

Limite obligatorii pentru creditele ipotecare noi, acordate în scopul achiziționării unor imobile rezidențiale situate în Luxemburg, cu limitarea raportului dintre valoarea creditului imobiliar și garanții (LTV) diferențiat în funcție de categoria de debitori astfel:

(i) o limită a LTV de 100 la sută pentru cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată o locuință;

(ii) o limită a LTV de 90 la sută pentru debitorii care nu se încadrează în categoria expusă anterior, dar locuința pe care o vor achiziționa devine domiciliu.

Această limită este pusă în aplicare în mod proporțional prin intermediul unei ajustări de portofoliu (15 la sută din portofoliul de credite ipotecare noi acordate acestor debitori pot avea un LTV mai mare de 90 la sută, dar sub LTV maxim de 100 la sută);

(iii) o limită a LTV de 80 la sută pentru alte credite ipotecare (inclusiv segmentul „buy-to-let”).

•350 milioane EUR (1 la sută din totalul pieței imobiliare luxemburgheze)

SAU

•35 milioane EUR (pragul de semnificație specific instituției pentru totalul împrumuturilor ipotecare transfrontaliere acordate Luxemburgului).

01.01.2021 –

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurilor adoptate de Luxemburg, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Norvegia

O rată a amortizorului pentru riscul sistemic de 4,5 la sută aplicat expunerilor din Norvegia.

32 miliarde NOK (pragul de semnificație stabilit pentru expunerile ponderate la risc)

01.01.2020

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Norvegia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Norvegia

Introducerea unei limite inferioare de 20 la sută a ponderii de risc aplicate expunerilor imobiliare rezidențiale din Norvegia tuturor instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne (IRB).

32,3 miliarde NOK (pragul de semnificație este stabilit pentru valoarea expunerilor provenite din credite acordate debitorilor norvegieni)

01.01.2020

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Norvegia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Norvegia

Introducerea unei limite inferioare de 35 la sută a ponderii de risc aplicate expunerilor imobiliare comerciale din Norvegia pentru toate instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne (IRB).

7,6 miliarde NOK (pragul de semnificație este stabilit pentru valoarea expunerilor provenite din credite acordate debitorilor norvegieni)

01.01.2020

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Norvegia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Franța

Restrângerea la 5 la sută din capitalul eligibil a limitei pentru expuneri mari în cazul expunerilor față de societăți nefinanciare mari, foarte îndatorate, cu sediul social în Franța, aplicată instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII) și altor instituții de importanță sistemică (O-SII), la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora.

• 2 miliarde EUR pentru expunerile inițiale totale ale G-SII și O-SII autorizate la nivel național în sectorul societăților nefinanciare franceze

SAU

• 300 milioane EUR aplicabil G-SII și O-SII, pentru expunerile ce îndeplinesc anumite condiții

SAU

• un prag de 5 la sută din capitalul eligibil al G-SII sau O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare pentru expunerile identificate la punctul anterior

05.12.2019

prezent

În ședința din data de 6 iunie 2019, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Franța, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragurile de materialitate propuse.

Suedia

O limită inferioară de 25 la sută a ponderii de risc medii aplicate expunerilor de tip retail față de debitori rezidenți în Suedia, garantate cu bunuri imobile locative.

5 miliarde SEK, la nivel de instituție de credit

15.01.2019

prezent

În ședința din data de 6 iunie 2019, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Suedia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Belgia

O majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, aplicată instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru calcularea cerințelor de capital reglementat. Majorarea este compusă din: (i) o creștere fixă a ponderii de risc cu 5 puncte procentuale și (ii) o creștere proporțională a ponderii de risc cu 33 la sută din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicate portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia.

2 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit

16.07.2018

30.04.2022

În ședința din data de 17 decembrie 2018, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Belgia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

Finlanda

Un prag minim de 15 la sută pentru ponderea de risc medie aplicată expunerilor din credite ipotecare garantate cu ipoteci rezidențiale localizate în Finlanda de către instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru riscul de credit.

1 miliard EUR, la nivel de instituție de credit

08.01.2018

31.12.2020

În cadrul procedurii scrise din 26 iunie 2018, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Finlanda, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

[1] Expunerile relevante pentru măsurile în cauză vor fi monitorizate periodic, urmând ca BNR să propună acțiunile care se impun dacă expunerile devin semnificative.